安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 12.13 | 16.39 | 17.01 | 20.41 | 18.5 | |
Sharpe | 0.83 | 0.49 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | |
Alpha | 0.96 | 0.52 | 0.14 | 0.15 | -0.01 | |
Beta | 0.77 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | |
R-squared | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | |
與指數相關係數 | 0.9822 | 0.9741 | 0.9387 | 0.9621 | 0.957 | |
Tracking Error | 4.28 | 4.94 | 5.97 | 6.18 | 5.88 | |
Variance | 12.26 | 22.38 | 24.11 | 34.71 | 28.52 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 31.59 | 0.49 | 0.83 | 16.39 | |
同投資類型平均 | 22.04 | 0.40 | 0.58 | 14.41 | |
同投資類型排名 | 25/123 | 45/123 | 2/123 | 14/123 | |
同投資區域平均 | 18.97 | 0.35 | 0.55 | 13.95 | |
同投資區域排名 | 26/154 | 50/154 | 2/154 | 17/154 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 125/1729 | 443/1729 | 1025/1729 | 342/1729 |
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 10.75 | 15.87 | 11.18 | 21.97 | 12.52 | |
Beta | 0.73 | 0.92 | 0.49 | 0.87 | 0.86 | |
Sharpe Ratio | 0.6979 | -0.3009 | 0.1589 | 0.2662 | 0.483 | |
Treynor Index | 2.9781 | -1.5044 | 1.0495 | 1.9456 | 2.0188 | |
Jensen Ratio | 0.6476 | -0.6815 | 0.3027 | 0.4302 | 0.4885 | |
Informaton Ratio | 0.3649 | -0.3524 | -0.1525 | 0.77 | 0.134 |